چکیده: چکیده: ریزش مورد انتظار که به طور مخفف با ES یا CVaR نشان داده می‌شود ‏مهم‌ترین اندازه ریسک منسجم درامور مالی، بیمه، مدیریت ریسک و مهندسی است. اخیرا، وانگ و زیتیکیس در سال ‏۲۰۲۱‏ چهار اصل اقتصادی برای ارزیابی ریسک پرتفوی مطرح نمودند و همچنین اولین پایه‌ اصولی اقتصادی را برای خانواده‌ ES ارائه نمودند. به ویژه، اصل عدم پاداش برای تمرکز (‏NRC) ‏به طور قابل توجه قوی است، که یک شکل جمعی از اندازه ریسک را روی پرتفوی‌ها با یک ساختار وابسته خاص تحمیل می‌کند. با معرفی کردن مفهوم گریز از تمرکز که هیچ شکل خاصی از اندازه ریسک را تحمیل نمی کند، از اصل NRC صرف نظر می‌شود. مشخص می‌شود که اندازه‌های ریسک با گریز از تمرکز، توابعی از ریزش مورد انتظار و امید ریاضی هستند. گریز از تمرکز همراه با سه اصل استاندارد از یکنواختی، انتقال پایایی و نیمه پیوستگی پایینی موارد دیگر، به طور منحصر به فرد خانواده ES را مشخص می‌کنند. علاوه بر این یک پایه‌‌ای اصولی برای مساله‌ی انتخاب ریزش موردانتظار-میانگین و فرمول‌های صریح و جدید برای اندازه‌های ریسک محدب و سازگار ارائه می‌شود. در نهایت یک توجیه اقتصادی برای گریز از تمرکز از طریق چند اصل در نگرش یک ناظر نسبت به ساختارهای وابستگی ارائه داده می‌شود. اعتبار سنجی پژوهش با استفاده از داده‌های واقعی صنعت بیمه ایران انجام شده و انتخاب پرتفوی بیمه‌ای بهینه براساس دو رویکرد mean-ESو mean-var با استفاده از نرم افزار R تعیین شده و در آخر پرتفوی فعلی شرکت بیمه البرز با پرتفوهای بهینه مقایسه و میزان انحراف از ترکیب بهینه معین شده است.